Statistika (13)

Įvadas ir pagrindinės sąvokos. Atsitiktinė seka. Pavyzdžiai. Statistinė atsitiktinių sekų analizė. Modelio sukūrimo uždavinys. Pagrindinės stacionariųjų sekų savokos. Tiesinės stacionarinio proceso išraiškos. Atsitiktinių sekų modeliai ir operatorinė forma. Tiesinis filtras, spektrinių tankių f-jų ryšiai. ARMA proceso priežastingumas, stacionarumas, apgręžiamumas. Statistinių modelių įvairovė. Pirmos eilės autoregresijos procesas. Antros eilės ar(2) procesas. AR(2) proceso dispersija ir autokoreliacinė f-ja. Bendrasis baigtinės eilės autoregresijos procesas. Slenkamojo vidurkio procesas. MA(q). Bendrasis autoregresijos slenkamojo vidurkio modelis ARMA(p,q). Stiprios priklausomybės stacionarieji procesai ir jų savybės. Baigtinės eilės statistinių modelių parametrų vertinimas. Autoregresijos modelio parametrų vertinimas. Slenkamo vidurkio modelio MA(q) parametrų vertinimas. ARMA(p,q) modelio parametrų vertinimas. Alternatyvus įverčių gavimo būdas. Intervaliniai baigtinės eilės modelių parametrų įverčiai. Asimptotiškai pasikliautinės sritys. Modelio eilės nustatymo problema. Liekamosios dispersijos tyrimas. Dalinė autokoreliacija. Durbin-Levinson algoritmas ar modelių nuosekliam kūrimui.