Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Statistika>Statistika (13)
   
   
   
naudingas 0 / nenaudingas 0

Statistika (13)

  
 
 
123
Aprašymas

Įvadas ir pagrindinės sąvokos. Atsitiktinė seka. Pavyzdžiai. Statistinė atsitiktinių sekų analizė. Modelio sukūrimo uždavinys. Pagrindinės stacionariųjų sekų savokos. Tiesinės stacionarinio proceso išraiškos. Atsitiktinių sekų modeliai ir operatorinė forma. Tiesinis filtras, spektrinių tankių f-jų ryšiai. ARMA proceso priežastingumas, stacionarumas, apgręžiamumas. Statistinių modelių įvairovė. Pirmos eilės autoregresijos procesas. Antros eilės ar(2) procesas. AR(2) proceso dispersija ir autokoreliacinė f-ja. Bendrasis baigtinės eilės autoregresijos procesas. Slenkamojo vidurkio procesas. MA(q). Bendrasis autoregresijos slenkamojo vidurkio modelis ARMA(p,q). Stiprios priklausomybės stacionarieji procesai ir jų savybės. Baigtinės eilės statistinių modelių parametrų vertinimas. Autoregresijos modelio parametrų vertinimas. Slenkamo vidurkio modelio MA(q) parametrų vertinimas. ARMA(p,q) modelio parametrų vertinimas. Alternatyvus įverčių gavimo būdas. Intervaliniai baigtinės eilės modelių parametrų įverčiai. Asimptotiškai pasikliautinės sritys. Modelio eilės nustatymo problema. Liekamosios dispersijos tyrimas. Dalinė autokoreliacija. Durbin-Levinson algoritmas ar modelių nuosekliam kūrimui.

Rašto darbo duomenys
Tinklalapyje paskelbta2006-03-23
DalykasStatistikos špera
KategorijaStatistika
TipasŠperos
Apimtis20 puslapių 
Literatūros šaltiniai0
Dydis491.54 KB
AutoriusSaulius
Viso autoriaus darbų3 darbai
Metai0 m
Klasė/kursas2
Švietimo institucijaVilniaus Gedimino Technikos Universitetas
Failo pavadinimasMicrosoft Word statistika [speros.lt].DOC
 

Panašūs darbai

Komentarai

Komentuoti

 

 
[El. paštas nebus skelbiamas]

 
 
  • Šperos
  • 20 puslapių 
  • Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas / 2 Klasė/kursas
Ar šis darbas buvo naudingas?
Taip
Ne
0
0
Pasidalink su draugais
Pranešk apie klaidą